Record Details

VOLATILITAS KURS RUPIAH PER US DOLLAR DAN DAMPAKNYA TERHADAP VOLATILITAS PREMI RESIKO PASAR SAHAM DI BEJ: PERIODE 1997-2000

Ubaya Repository

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Relation http://repository.ubaya.ac.id/247/
 
Title VOLATILITAS KURS RUPIAH PER US DOLLAR DAN DAMPAKNYA TERHADAP VOLATILITAS PREMI RESIKO PASAR SAHAM DI BEJ: PERIODE 1997-2000
 
Creator Suwardyono, Eko Walujo
 
Subject HG Finance
 
Description Penelitian ini merupakan studi hubungan kausalitas yang bertujuan untuk menganalisis perilaku volatilitas kurs Rupiah per US Dollar dan dampaknya terhadap volatilitas premi risiko pasar saham di Bursa Efek Jakarta selama periode analisis 1997-2000. Perilaku volatilitas diukur berdasarkan conditional variance of disturbance error, a2(u7), yang didapatkan dari penggunaa model asli Autoregressive Distributed Lag Model (ADML) dengan penerapan kaidah model Generalized Autoregressive Conditionally Heteroscedasticity, GARCH (p,q). Hasil penelitian ini menunjukkan terdapatnya masalah fundamental bagi penggunaan model asli (ADLM) yang didasarkan atas metode OLS (CLS) serta ditemukannya koefisien yang tidak stabil dari berbagai periode sample. Penggunaan model GARCH (p,q) pada penelitian ini dapat menjadi wacana alternatif bagi pemerhati kasus pasar uang (valuta asing) dan pasar modal di Indonesia. Melalui model GARCH dapat diestimasi volatilitas Kurs Rupiah per US Dollar dan dampaknya terhadap Premi Risiko Pasar Saham di BEJ untuk periode 1997-2000.
 
Publisher Fakultas Bisnis dan Ekonomika
 
Date 2000-09-15
 
Type Monograph
NonPeerReviewed
 
Format application/pdf
application/pdf
application/pdf
 
Language en
en
en
 
Identifier /247/2/Suwardyono_Volatilitas%20kurs%20rupiah_Abstract.pdf
/247/1/Suwardyono_Volatilitas%20kurs%20rupiah.pdf
/247/3/Suwardyono_Volatilitas%20kurs%20rupiah_Reference.pdf
Suwardyono, Eko Walujo (2000) VOLATILITAS KURS RUPIAH PER US DOLLAR DAN DAMPAKNYA TERHADAP VOLATILITAS PREMI RESIKO PASAR SAHAM DI BEJ: PERIODE 1997-2000. Other. Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Surabaya. (Submitted)